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绪论1

第1章 信用衍生产品1

1．概述1

2．信用衍生产品与金融风险的分解2

3．信用衍生产品——概念/定义5

4．总收益互换7

5．信用利差产品14

6．信用违约互换22

7．信用违约互换——合约文本问题50

8．信用衍生产品——监管处理93

9．小结112

第2章 结构化信用产品113

1．概述113

2．结构化信用产品的框架113

3．投资组合互换115

4．互换担保/市场风险或有信用违约互换116

5．前期信用违约互换117

6．信用互换期权119

7．双币种信用违约互换131

8．回收率结构133

9．第一个违约/第N个违约篮子135

10．合成借贷工具/资产互换期权151

11．结构化资产互换154

12．恒定期限信用产品156

13．信用指数产品158

14．股票违约互换165

15．外汇不可兑换协议173

16．混合信用结构176

17．小结178

第3章 信用挂钩票据179

1．概述179

2．信用挂钩票据／债务抵押债券——基本原理180

3．信用挂钩票据——类型186

4．信用挂钩结构化票据187

5．重新打包的信用挂钩票据206

6．合成债券224

7．小结228

第4章 债务抵押债券229

1．概述229

2．债务抵押债券／信用投资组合证券化结构230

3．现代的债务抵押债券结构235

4．合成证券化246

5．债务抵押债券结构——比较256

6．债务抵押债券评级260

7．债务抵押债券市场269

8．债务抵押债券结构——变类273

9．债务抵押债券投资——经济效益和表现308

10．债务抵押债券——监管资本处理333

11．小结338

第5章 信用衍生工具定价与估值339

1．概述339

2．信用违约互换——定价方法340

3．信用违约互换——对冲／定价348

4．信用违约互换——基差351

5．危害／违约概率定价模型360

6．信用违约互换——交易／估值362

7．信用违约互换——其他定价因素367

8．权益对信用对冲370

9．非传统对冲策略374

10．总收益互换——对冲/定价375

11．信用利差远期与期权——对冲/定价377

12．小结388

第6章 信用模型/信用组合管理389

1．概述389

2．信用风险的本质及其行为390

3．信用建模方法394

4．信用（损失）敞口建模395

5．回收率建模396

6．违约概率建模401

7．预期损失和非预期损失建模414

8．信用模型——单一头寸417

9．信用建模——组合422

10．违约相关性423

11．信用组合——产生损失分布430

12．信用建模——组合模型431

13．信用模型——假设/问题442

14．信用衍生工具定价及信用建模——互动444

15．小结445

第7章 信用衍生品的应用447

1．概述447

2．信用衍生品——应用机会447

3．信用衍生品——银行/金融机构的应用456

4．投资者的应用476

5．公司／非金融机构应用508

6．小结522

第8章 信用衍生品市场523

1．概述523

2．信用衍生工具——起源及其重要影响因素523

3．信贷衍生品市场——规模和活跃程度533

4．信用衍生品市场——参与者533

5．信用衍生工具——交易542

6．信用衍生工具——市场部分543

7．信用衍生品市场——发展问题555

8．信用衍生品功能——组织机构561

9．操作问题574

10．潜在的发展领域575

11．小结580

译者后记583